Curso gratis Especialista en Series Temporales
Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 80 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
Prácticas Profesionales en Empresa: Sí - Opcionales (consulta condiciones)
OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS ESPECIALISTA EN SERIES TEMPORALES
En el ámbito de la estadística, las series temporales ocupan un lugar relevante ya que permite conocer diferentes datos en relación a valores y análisis variables y no variables. Con el presente curso se aportaran los conocimientos necesarios para adentrarse en el mundo de las series temporales y con ello a la estadística.
PRÁCTICAS EN EMPRESA
El curso Especialista en Series Temporales dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.
CONTENIDO DEL CURSO GRATIS ESPECIALISTA EN SERIES TEMPORALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS SERIES TEMPORALES
- Definición de serie temporal
- Objetivos y componentes de las series temporales
- Clasificación
- Métodos clásicos de análisis
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS PROBABILÍSTICOS DE SERIE TEMPORALES. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
- Proceso estocástico
- Procesos de Estado Discreto
- Procesos estacionarios
- Funciones de autocovarianza y autocorrelación
- Proceso de ruido blanco
- Teorema de Descomposición de Wold
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE SERIES TEMPORALES UNIVARIANTES
- Modelos de media móvil: concepto de invertibilidad
- Modelos autorregresivos
- Modelos mixtos
- Modelos estacionales: estacionales puros estacionales multiplicativos y estacionales no estacionarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA BOX-JENKINS
- Ideas básicas para la construcción de modelos
- - Identificación
- - Estimación
- - Diagnosis
- - Predicción
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN Y VALORES ATÍPICOS
- Introducción a análisis de intervención y valores atípicos
- Efectos cualitativos: variables impulso y escalón
- Construcción de modelos de intervención
- Atípicos aditivos e innovativos
- - Métodos para la detección de atípicos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL
- Conceptos básicos en el desarrollo de modelos ARCH
- Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
- Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizados (GARCH)
- Otros modelos de heterocedasticidad
- Volatilidad estocástica
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES BIVARIANTES
- Formulación de un modelo de función de transferencia
- Funciones de covarianzas y correlaciones cruzadas y modelos de función de transferencia
- - Relación entre correlación cruzada y función de transferencia
- Concepto de preblanqueado
- - Identificación del modelo del proceso ruido